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诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2022-01-27

  原标题:诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要

  办公地址:山西省太原市小店区长治路111 号山西世贸中心A 座12、13 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  本基金以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可以少量投资于新股(首次发行或增发等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  目标ETF的标的指数按照法律法规规定或基金合同约定发生变更时,本基金标的指数应相应变更。

  目标ETF投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

  目标ETF的投资范围、投资策略等内容以目标ETF的基金合同和招募说明书为准。

  本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证新兴产业ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

  本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金主要投资于上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股和备选成份股,采取自上而下的资产配置策略,保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,然后主要通过一级市场将剩余的大部分资产投资于上证新兴产业ETF并使该投资比例不低于基金资产净值的90%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF仅指上证新兴产业ETF。

  本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证新兴产业ETF基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证新兴产业ETF基金份额,本基金在二级市场上买卖上证新兴产业ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

  本基金作为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证新兴产业指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的,作为被动投资的开放式基金,套利不符合本基金的投资特点和运作目的。

  本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

  成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,以抽样复制法构建组合。

  本基金将以追求跟踪误差最小化进行上证新兴产业指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证新兴产业指数的相关性等因素的基础上,采用重点抽样的方法,选择上证新兴产业指数的成份股构建股票投资组合。

  本基金股票组合根据所跟踪的上证新兴产业指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

  基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  对个别成份股,若其存在严重的流动性问题、或者财务风险较大、或者面临重大不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替。

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。

  通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。

  在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。

  本基金跟踪误差的来源包括:留存现金及债券部分、成份股和备选成份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。本基金每日跟踪基金组合与业绩比较基准表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与业绩比较基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

  本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

  本投资组合报告所载数据截止日为2015年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  (九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  一、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  注:本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。

  二、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。具体计算方法如下:

  E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额;若为负数,则E取0。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。具体计算方法如下:

  E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额;若为负数,则E取0。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由基金管理人支配使用,不列入基金财产。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,相关规则与具体费率由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

  4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

  5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年5月22日刊登的《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。

  2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况及基金管理人的风险管理体系和内部控制制度的信息。

  3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况及基金托管人的内部控制制度情况。

  5、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中,对“十三、基金的转换”做了补充说明。

  6、在“第七部分 基金的投资”中,更新了“十四、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为2015年9月30日。

  7、在“第八部分 基金的业绩”内容,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

  8、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”,更新了“四、基金投资的服务”的内容。

  9、在“第二十部分 其他应披露事项”,列举了本基金在本报告期内的相关公告。

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